Acquis d'apprentissage

À l’issue du cours, l’étudiant sera capable de :

  • traduire une question économique ou de gestion en une question susceptible d’être étudiée à partir de données ;

  • comprendre les principes fondamentaux de l’analyse économétrique et le vocabulaire associé ;

  • identifier et interpréter des régularités dans des données réelles ;

  • spécifier et estimer un modèle économétrique adapté à une question donnée ;

  • comprendre les hypothèses sur lesquelles repose une estimation et les conséquences de leur violation ;

  • interpréter économiquement et statistiquement les coefficients et résultats d’un modèle ;

  • mobiliser les principaux outils de l’inférence statistique pour évaluer une hypothèse ;

  • distinguer association statistique et interprétation causale lorsque cela est pertinent ;

  • utiliser un logiciel économétrique pour conduire une analyse de données ;

  • mettre en œuvre de manière autonome un protocole empirique cohérent, depuis la formulation de la question jusqu’à l’interprétation des résultats.

Objectifs

Le cours vise à donner aux étudiants les outils nécessaires pour extraire de l’information pertinente de données réelles afin de mieux comprendre des phénomènes économiques et de gestion.

L’économétrie n’est pas une simple succession de techniques statistiques. Elle constitue une démarche permettant de passer d’une question à une analyse empirique rigoureuse : formulation du problème, mobilisation de la théorie économique, choix des variables, spécification du modèle, estimation, tests et interprétation.

Le cours cherche ainsi à développer simultanément :

  • une compréhension solide des fondements théoriques de l’économétrie ;

  • la capacité à utiliser intelligemment les méthodes quantitatives ;

  • l’autonomie dans la conduite et l’interprétation d’une analyse empirique.

Cette orientation appliquée repose sur une maîtrise suffisamment approfondie de la théorie pour éviter une utilisation purement mécanique des outils économétriques.

Contenu

Les principaux thèmes comprennent notamment :

  • rôle de l’économétrie dans l’analyse économique et la prise de décision ;

  • passage d’une question économique à un modèle empirique ;

  • données, variables et spécification d’un modèle ;

  • régression linéaire simple et multiple ;

  • méthode des moindres carrés ordinaires ;

  • interprétation des coefficients ;

  • propriétés des estimateurs et hypothèses du modèle linéaire ;

  • inférence statistique, tests d’hypothèses et intervalles de confiance ;

  • qualité d’ajustement et interprétation des résultats ;

  • variables qualitatives et spécifications alternatives ;

  • diagnostic des principales violations des hypothèses du modèle ;

  • conséquences de problèmes tels que l’hétéroscédasticité, la multicolinéarité ou les erreurs de spécification ;

  • utilisation de données réelles pour répondre à des questions économiques ou de gestion.

Le choix pédagogique consiste à étudier les MCO suffisamment en profondeur pour donner aux étudiants une base leur permettant ensuite de comprendre de manière autonome d’autres méthodes économétriques.

Table des matières

  • Pourquoi l’économétrie ? De la question aux données

  • Modèles économiques et modèles économétriques

  • Données, variables et relations statistiques

  • Régression linéaire simple

  • Régression linéaire multiple

  • Moindres carrés ordinaires et propriétés des estimateurs

  • Inférence statistique et tests d’hypothèses

  • Interprétation économique des résultats

  • Spécification et choix des variables

  • Diagnostic du modèle et violations des hypothèses

  • Analyse de données avec un logiciel économétrique

  • Construction et interprétation d’une étude empirique

Exercices

Les exercices et travaux pratiques ont pour objectif de faire passer les étudiants de la technique au raisonnement empirique.

Ils sont notamment amenés à :

  • identifier les variables pertinentes pour étudier une question économique ;

  • explorer et décrire des données réelles ;

  • formuler et estimer des modèles de régression ;

  • interpréter économiquement des coefficients ;

  • tester des hypothèses ;

  • comparer différentes spécifications ;

  • identifier des problèmes dans une estimation et en discuter les conséquences ;

  • utiliser Gretl pour mettre en œuvre une analyse ;

  • rédiger une conclusion reliant les résultats obtenus à la question économique initiale.

Les cas abordés peuvent porter sur des problématiques variées : déterminants des salaires, adoption de technologies, chômage, entrepreneuriat, finance, corruption ou investissement.

Méthodes d'enseignement

Le cours repose sur un dispositif hybride articulant capsules vidéo et quiz à distance, enseignement théorique en présentiel, analyse de cas et travaux pratiques sur ordinateur.

Les concepts et méthodes économétriques sont introduits et approfondis à travers différentes modalités complémentaires. Une partie de l’apprentissage est organisée à distance à partir de capsules vidéo, permettant aux étudiants de travailler certains contenus à leur rythme. Ces capsules sont associées à des quiz à réaliser dans un temps limité, conçus pour vérifier l’acquisition des notions essentielles, maintenir une progression régulière et préparer les activités menées lors des séances suivantes.

Les séances en présentiel sont consacrées à l’approfondissement des concepts, au questionnement, à la résolution de problèmes et à leur mise en œuvre sur des données réelles. Les travaux pratiques sur ordinateur permettent aux étudiants de construire progressivement une analyse économétrique complète et d’en interpréter les résultats. Le cours vise ainsi à articuler acquisition individuelle des connaissances, vérification régulière de la compréhension et apprentissage par la pratique.

L’utilisation du logiciel Gretl permet de mettre en œuvre les méthodes étudiées et de déplacer progressivement l’attention du calcul vers la compréhension des choix méthodologiques, l’interprétation des résultats et la capacité à répondre rigoureusement à une question empirique.

Méthode d'évaluation

L’évaluation comporte deux dimensions complémentaires.

Étude de cas – 12/20

L’étudiant doit analyser un court dossier comportant une question économique ou de gestion, des éléments de contexte et des informations relatives aux données. Il doit ensuite mobiliser les techniques économétriques appropriées pour construire une réponse argumentée à la question posée.

Cette partie évalue notamment :

  • la capacité à comprendre une problématique ;

  • la construction d’une démarche empirique cohérente ;

  • le choix et l’utilisation des outils économétriques ;

  • l’interprétation des résultats ;

  • la capacité à relier les résultats statistiques à la question initiale.

Questions de cours – 8/20

Cette partie porte sur la maîtrise des concepts, définitions, raisonnements et résultats fondamentaux du cours. Elle peut prendre la forme de définitions, QCM et/ou démonstrations.

L’évaluation cherche donc à vérifier à la fois la compréhension des fondements et la capacité à les mobiliser dans une analyse empirique.

Sources, références et supports éventuels

Les étudiants disposent de plusieurs supports complémentaires :

  • transparents du cours ;

  • notes complémentaires ;

  • corrigés des travaux pratiques ;

  • capsules vidéo ;

  • jeux de données et supports utilisés en séances pratiques ;

  • logiciel Gretl.

L’ouvrage de référence est celui de Jeffrey M. Wooldridge, utilisé comme support théorique principal du cours.

Langue d'enseignement

Français